le profit estimé par transaction
Dans un article intitulé «The Myth Of Profit/Loss Ratios» par Grace Cheng, celle-ci montre combien il est risqué de ne se guider que par le ratio gain vs perte.
Elle suggère le concept de «Average profitability per trade» (APPT) comme substitut parce que celui-ci permet de prendre en compte plusieurs facteurs négligés par le ratio. Mon titre d'article traduit le concept.
APPT = (Probabilité de gain x gain moyen) - (Probabilité de perte x perte moyenne)
Prenons l'exemple qu'elle donne: si sur 10 transactions vous connaissez trois gains et sept pertes, votre probabilité de gain est de 0,3 et celle de perte est de 0,7. Maintenant disons que vos gains moyens sont de 600$ et vos pertes, de 300$.
La formule devient APPT= (0,3 x 600$) - (0,7 x 300$) = -30$.
Cela implique que, à chaque trade (transaction), vous perdez 30$.
Intervertissons les chiffres. Vous gagnez 7 fois 300$, en moyenne et vous perdez 3 fois 600$, en moyenne.
La formule devient APPT = (0,7 x 300$) - (0,3 x 600$) = +30$
Dans ce cas-ci, vous gagnez 30$ par trade.
Le premier ratio gain vs perte est 2:1, vous gagnez deux fois plus que vous perdez par transaction, toujours en moyenne. Pourtant, vous êtes perdant.
Dans le deuxième cas, vous avez un ration gain vs perte de 1:2, vous gagner deux fois moins que vous perdez par transaction, en moyenne. Pourtant, vous êtes gagnant.
Bon savoir! Sûrement, ça vaut la peine de prendre ce calcul en considération quand vient le temps d'établir le stoploss et la prise de profit d'un trade.
Elle suggère le concept de «Average profitability per trade» (APPT) comme substitut parce que celui-ci permet de prendre en compte plusieurs facteurs négligés par le ratio. Mon titre d'article traduit le concept.
APPT = (Probabilité de gain x gain moyen) - (Probabilité de perte x perte moyenne)
Prenons l'exemple qu'elle donne: si sur 10 transactions vous connaissez trois gains et sept pertes, votre probabilité de gain est de 0,3 et celle de perte est de 0,7. Maintenant disons que vos gains moyens sont de 600$ et vos pertes, de 300$.
La formule devient APPT= (0,3 x 600$) - (0,7 x 300$) = -30$.
Cela implique que, à chaque trade (transaction), vous perdez 30$.
Intervertissons les chiffres. Vous gagnez 7 fois 300$, en moyenne et vous perdez 3 fois 600$, en moyenne.
La formule devient APPT = (0,7 x 300$) - (0,3 x 600$) = +30$
Dans ce cas-ci, vous gagnez 30$ par trade.
Le premier ratio gain vs perte est 2:1, vous gagnez deux fois plus que vous perdez par transaction, toujours en moyenne. Pourtant, vous êtes perdant.
Dans le deuxième cas, vous avez un ration gain vs perte de 1:2, vous gagner deux fois moins que vous perdez par transaction, en moyenne. Pourtant, vous êtes gagnant.
Bon savoir! Sûrement, ça vaut la peine de prendre ce calcul en considération quand vient le temps d'établir le stoploss et la prise de profit d'un trade.
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